噩梦时感到疼痛是一种较为复杂的现象，可能与生理、心理、睡眠状态、神经系统以及潜在疾病等因素有关。
1. 生理因素：在睡眠中，身体的某些生理反应可能会引发疼痛感觉。例如，睡眠姿势不当压迫到身体的某些部位，导致血液循环不畅，引起疼痛。另外，睡前过度劳累或运动，肌肉处于紧张状态，在睡眠中也可能产生疼痛。
2. 心理因素：精神压力过大、焦虑、抑郁等心理状态可能影响睡眠质量，导致噩梦和疼痛的感觉。强烈的情绪体验在梦中可能被转化为身体的疼痛感受。
3. 睡眠状态：睡眠质量不佳，如睡眠浅、多梦、易醒等，可能使大脑对身体的感知更加敏感，从而在噩梦中感受到疼痛。
4. 神经系统问题：神经系统的异常，如神经官能症、神经衰弱等，可能导致大脑对身体感觉的调节失常，增加在噩梦中出现疼痛的可能性。
5. 潜在疾病：某些疾病，如心血管疾病、神经系统疾病、风湿免疫性疾病等，可能在睡眠中引发疼痛，并且这种疼痛在噩梦中被感知到。
总之，噩梦时感到疼痛可能是多种因素共同作用的结果。如果这种情况频繁发生或严重影响生活，建议及时就医，进行全面的身体检查和心理评估，以确定具体原因并采取相应的治疗措施。